La creación de la ciudad de más hermosa ubicación del mundo no era una casualidad. El Danubio que la atraviesa, junto al monte de Gellért ofrecían una excelente oportunidad para cruzar el río y la región, gracias a las montanas, servía muy bien para defenderse y asentarse. Antano, en los siglos 6 y 3 antes de J.C., junto al monte de Gellért vivían unas tribus eraviscas de avanzada cultura, que labraban el hierro, adornaban sus vasíjas de barro e incluso imprimían monedas. El Imperio Romano se había establecido en Aquincum, la ciudad ubicada en la zona donde se encuentra hoy Óbuda, Buda la Vieja y ahí se encontraba también la legión romana, defendiendo su larguísima frontera, "limes", a lo largo de la orilla del Danubio.

También los húngaros que ocuparon el suelo patrio, le atribuyeron a esta región una gran importancia estratégica donde merecía la pena establecer sus centros. Es interesante que la ciudad en aquél entonces, en ambas orillas del río se llamaba Pest, que según algunos estudiosos es una palabra de origen eslava, significa horno, haciendo referencia en realidad a las fuentes termales que se encuentran por debajo del monte de Gellért. Ya en el decreto real de 1232 aparece con este nombre. El nombre de Buda apareció solo después de la invasión de los tártaros, cuando por orden del rey Béla IV. comenzaron a construir a lo largo y ancho del país fortalezas, dando ejemplo para estos trabajos el mismo rey, que en la antigua Újhegy de Pest, llamada desde entonces Várhegy - Monte del Castillo - construyó su palacio real. Él mismo dió los primeros privilegos a los colonos de aquí en 1244 en su carta sellada con oro, por el desarrollo de la agricultura y el comercio. Ya en la Edad Media, durante el reinado de Seguismundo, Buda se había convertido en la sede real permanente. El castillo en continua ampliación había sido terminado por el rey Matías. También Pest, en la orilla opuesta del Danubio se había enriquecido, convirtiéndose en un centro comercial. El rey Matías le dió el mismo rango del que gozaba Buda. Tan siquiera la Isla Margarita era una región despoblada. Según fuentes de la época, además del claustro, también los caballeros de la cruzada tenían una fortaleza en la isla. Tras la derrota en Mohács, los turcos saquearon e incendiaron a Buda y también Pest sufrió bajo la dominación turca de 150 anos. Quedaba destruida también Óbuda, Buda la Vieja. Según se aprecia en los grabados de la época, aparecieron en Buda las cúpulas turcas, entre ellas las de los banos termales. Estas cúpulas incluso hoy conservan el recuerdo de aquella época.

Buda se liberó de la dominación turca el 2 de septiembre de 1686 y con ello se abrió el camino hacia su desarrollo. Se amplió su derecho para celebrar ferias nacionales y también comenzó una prosperidad intelectual en la ciudad. A partir de1724 en Buda funcionaba ya una imprenta. La reina María Teresa en 1777 trasladó la única universidad de ciencias del país desde Nagyszombat a Buda, de manera que llegaban a la ciudad profesores sabios y jovenes que realizaban estudios superiores aquí. José II. trasladó la universidad desde Buda a Pest. Gracias a la existencia de un público interesado, se había hecho posible la creación de la literatura en idioma húngaro en lugar de la alemana que entonces era la única y más tarde también el teatro húngaro de Pest. La Academia de Ciencias de Hungría, la Sociedad Kisfaludy y el Teatro Nacional desempenaban un importante papel en la ciudad que se transformaba en cada vez más burguesa. Aparecieron periódicos, entre ellos el Boletín de Pest de Lajos Kossuth.